PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAGWX показывает доходность -0.55%, а EMCAX немного ниже – -0.57%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.61% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIXLAGWX с KSCOX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий LAGWX и EMCAX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.41

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.72

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.74

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.00

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.41

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между LAGWX и EMCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и EMCAX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и EMCAX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-51.81%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.15%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-30.60%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-42.79%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-6.22%

-15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-13.33%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.50%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и EMCAX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

5.42%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

10.49%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

17.50%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

18.18%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

20.21%

+6.80%