Сравнение LAGWX с PXQSX
LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LAGWX returned 14.84%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAGWX charges 0.93%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности LAGWX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAGWX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.40% соответственно.
LAGWX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 14.84%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам LAGWX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 31.21% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between LAGWX and PXQSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between LAGWX and PXQSX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAGWX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
LAGWX
PXQSX
Сравнение LAGWX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGWX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.19 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | -0.39 | +15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGWX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.15 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LAGWX и PXQSX
Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAGWX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -55.56% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.25% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -22.87% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -31.49% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -37.65% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -13.47% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -10.29% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.28% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGWX и PXQSX
Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAGWX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 4.52% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 12.30% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 16.76% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 20.22% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 20.51% | +6.73% |
Сравнение комиссий LAGWX и PXQSX
LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGWX и PXQSX
LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
LAGWX and PXQSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAGWX has higher volatility (9.55%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, LAGWX dropped -60.31% vs PXQSX's -55.56%.
LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAGWX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор