Сравнение LAGWX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LAGWX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAGWX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 1.13% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.91% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LAGWX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.16% против 7.90% соответственно.
LAGWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 12.16%
PXQSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAGWX и PXQSX
LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
LAGWX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
LAGWX
PXQSX
Сравнение LAGWX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGWX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.01 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.13 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.05 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 0.12 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGWX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.01 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LAGWX и PXQSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGWX и PXQSX
LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.76% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок LAGWX и PXQSX
Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAGWX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -55.56% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.25% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -31.49% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -37.65% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -13.28% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -10.29% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 5.89% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGWX и PXQSX
Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAGWX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 5.77% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 11.75% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 19.72% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 20.21% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 20.44% | +6.57% |