PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LAGWX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и PXQSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
1.13%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
0.91%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.16% против 7.90% соответственно.


LAGWX

1 день
1.69%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.73%
1 год
36.93%
3 года*
12.19%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
12.16%

PXQSX

1 день
0.48%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-1.78%
1 год
-1.38%
3 года*
7.02%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Developing Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Сравнение комиссий LAGWX и PXQSX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.


Доходность на риск

LAGWX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LAGWXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.01

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.13

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.05

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

0.12

+9.75

LAGWX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LAGWXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.01

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между LAGWX и PXQSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и PXQSX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
5.76%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и PXQSX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и PXQSX.


Загрузка...

Показатели просадок


LAGWXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-55.56%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.25%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-31.49%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-37.65%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.35%

-13.28%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-10.29%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.89%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и PXQSX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LAGWXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

5.77%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

11.75%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

19.72%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

20.21%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

20.44%

+6.57%