PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LAGWX с FDSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и FDSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
5.17%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAGWX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции FDSCX немного впереди с 12.12%.


LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

FDSCX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.75%
С начала года
5.17%
6 месяцев
10.82%
1 год
29.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Developing Growth Fund

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Сравнение комиссий LAGWX и FDSCX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.


Доходность на риск

LAGWX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LAGWXFDSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.07

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.34

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.85

-0.83

LAGWX vs. FDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSCX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LAGWXFDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между LAGWX и FDSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и FDSCX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.68%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и FDSCX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и FDSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


LAGWXFDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-65.47%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.04%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-30.56%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-38.43%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-5.54%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-11.28%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.28%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и FDSCX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LAGWXFDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

7.92%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

13.53%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

22.45%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

21.63%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

21.82%

+5.19%