Сравнение LAGWX с FDSCX
LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both mutual funds - LAGWX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LAGWX returned 14.84%/yr vs 12.85%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LAGWX charges 0.93%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности LAGWX и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAGWX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.85% соответственно.
LAGWX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 14.84%
FDSCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам LAGWX и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 31.21% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 16.09% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
Correlation
The correlation between LAGWX and FDSCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1995 г. | 0.89 |
The correlation between LAGWX and FDSCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAGWX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
LAGWX
FDSCX
Сравнение LAGWX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGWX | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.91 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 15.22 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGWX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LAGWX и FDSCX
Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAGWX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -65.47% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -10.04% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -27.42% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -30.56% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -38.43% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.62% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -11.22% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.57% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGWX и FDSCX
Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAGWX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.17% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 13.32% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 17.85% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 21.63% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 21.87% | +5.37% |
Сравнение комиссий LAGWX и FDSCX
LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGWX и FDSCX
LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.62% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
LAGWX and FDSCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAGWX has higher volatility (9.55%) compared to FDSCX (5.17%). In terms of maximum drawdown, LAGWX dropped -60.31% vs FDSCX's -65.47%.
LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAGWX и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор