Сравнение LAES с FNGS
LAES (SEALSQ Corp) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 29.80%/yr for FNGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 29.56% |
Correlation
The correlation between LAES and FNGS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. FNGS — Ранг доходности на риск
LAES
FNGS
Сравнение LAES c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.75 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.12 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и FNGS
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -48.98% | -49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -22.93% | -49.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -26.77% | -71.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -9.63% | -76.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -10.85% | -73.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 8.05% | +35.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и FNGS
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 8.74% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 17.19% | +49.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 21.65% | +87.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 30.10% | +140.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 31.17% | +139.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и FNGS
Ни LAES, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LAES and FNGS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор