PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAES с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAES с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAES (SEALSQ Corp) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 23.97%/yr for ARKF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAES и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAES показывает доходность -17.99%, а ARKF немного ниже – -18.31%.

LAES

1 день
-3.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-21.32%
3 года*
-33.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAES и ARKF

2026 (YTD)202520242023
LAES
SEALSQ Corp		-17.99%-38.54%380.47%-92.82%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%44.55%

Correlation

The correlation between LAES and ARKF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.34

The correlation between LAES and ARKF shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEALSQ Corp

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLD
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

LAES vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAES c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAESARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.28

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.31

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-0.57

-0.06

LAES vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAES и ARKF

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAESARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-78.63%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.68%

-38.50%

-34.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.07%

-38.50%

-59.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.89%

-38.77%

-47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.60%

-34.95%

-49.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.58%

21.00%

+22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и ARKF

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAESARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.38%

10.36%

+18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.23%

25.14%

+41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.13%

33.69%

+75.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.29%

42.87%

+127.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.29%

39.77%

+130.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и ARKF

LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAES and ARKF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAES has higher volatility (28.38%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs ARKF's -78.63%.

LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAES и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор