PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и BEP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BN и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.31%
-7.02%
BN
BEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

1.76

BEP:

-0.28

Коэф-т Сортино

BN:

2.27

BEP:

-0.19

Коэф-т Омега

BN:

1.29

BEP:

0.98

Коэф-т Кальмара

BN:

2.11

BEP:

-0.19

Коэф-т Мартина

BN:

11.18

BEP:

-0.87

Индекс Язвы

BN:

4.05%

BEP:

11.67%

Дневная вол-ть

BN:

25.81%

BEP:

35.88%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BEP:

-54.27%

Текущая просадка

BN:

-9.71%

BEP:

-46.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$89.36B

BEP:

$15.41B

EPS

BN:

$0.46

BEP:

-$0.81

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$90.24B

BEP:

$5.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$17.62B

BEP:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$28.57B

BEP:

$3.65B

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность 39.18%, что значительно выше, чем у BEP с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции BEP по среднегодовой доходности: 13.89% против 9.24% соответственно.


BN

С начала года

39.18%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

34.53%

1 год

41.94%

5 лет

13.34%

10 лет

13.89%

BEP

С начала года

-10.07%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

-8.61%

1 год

-12.20%

5 лет

2.32%

10 лет

9.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BN c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.76-0.28
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27-0.19
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.290.98
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11-0.19
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.18-0.87
BN
BEP

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BEP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
-0.28
BN
BEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BEP

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BEP в 4.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BN
Brookfield Corp
0.58%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.76%1.88%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
4.70%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%

Просадки

Сравнение просадок BN и BEP

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BEP в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.71%
-46.10%
BN
BEP

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BEP

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.35%
7.35%
BN
BEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab