Сравнение BN с BEP
BN (Brookfield Corporation) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, BN returned 15.41%/yr vs 14.40%/yr for BEP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 34.43%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции BEP по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.40% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 15.41%
BEP
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 34.43%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам BN и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.93% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 34.43% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
Correlation
The correlation between BN and BEP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.35 |
The correlation between BN and BEP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$104.01B
BEP:
$10.75B
BN:
$0.56
BEP:
$0.66
BN:
77.80
BEP:
53.61
BN:
170.49
BEP:
0.39
BN:
1.36
BEP:
1.62
BN:
2.43
BEP:
2.90
BN:
$76.58B
BEP:
$6.37B
BN:
$27.02B
BEP:
$2.19B
BN:
$31.07B
BEP:
$4.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. BEP — Ранг доходности на риск
BN
BEP
Сравнение BN c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.37 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 7.66 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и BEP
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -53.85% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -14.25% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -31.78% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -47.46% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -53.85% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -6.26% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -13.61% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 6.27% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и BEP
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 7.00%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.71% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 19.64% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 28.81% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 31.01% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 30.01% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и BEP
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BEP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.32% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
BN Brookfield Corporation | 0.59% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и BEP
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
BN and BEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEP has higher volatility (7.71%) compared to BN (7.00%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs BEP's -53.85%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор