PortfoliosLab logo
Сравнение BN с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и BEP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BN и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.24%
732.87%
BN
BEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.95

BEP:

0.28

Коэф-т Сортино

BN:

1.42

BEP:

0.70

Коэф-т Омега

BN:

1.19

BEP:

1.08

Коэф-т Кальмара

BN:

1.18

BEP:

0.20

Коэф-т Мартина

BN:

4.02

BEP:

0.69

Индекс Язвы

BN:

8.16%

BEP:

14.99%

Дневная вол-ть

BN:

34.60%

BEP:

37.47%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

BN:

-14.02%

BEP:

-44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$79.80B

BEP:

$13.93B

EPS

BN:

$0.31

BEP:

-$0.89

Коэффициент P/S

BN:

0.90

BEP:

2.37

Коэффициент P/B

BN:

1.91

BEP:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$63.34B

BEP:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$14.45B

BEP:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$21.10B

BEP:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции BEP по среднегодовой доходности: 12.15% против 8.56% соответственно.


BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.32%

10 лет

12.15%

BEP

С начала года

0.68%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-16.07%

1 год

12.01%

5 лет

2.74%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BN: 0.95
BEP: 0.28
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 1.42
BEP: 0.70
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.19
BEP: 1.08
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BN: 1.18
BEP: 0.20
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BN: 4.02
BEP: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BEP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.28
BN
BEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BEP

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BEP в 6.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
6.37%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок BN и BEP

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.02%
-44.63%
BN
BEP

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BEP

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
13.29%
BN
BEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию