PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27,924.24%
1,966.50%
BN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.46

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

BN:

0.78

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

BN:

1.10

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

BN:

0.56

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

BN:

2.17

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

BN:

6.57%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

BN:

30.78%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BN:

-25.34%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.25% соответственно.


BN

С начала года

-19.36%

1 месяц

-16.12%

6 месяцев

-12.64%

1 год

16.10%

5 лет

15.90%

10 лет

10.49%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BN: 0.46
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 0.78
SPY: -0.02
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.10
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BN: 0.56
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BN: 2.17
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.09
BN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и SPY

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.71%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BN и SPY

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-17.32%
BN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BN и SPY

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
9.29%
BN
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab