PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33,955.86%
2,301.81%
BN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

1.73

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

BN:

2.24

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

BN:

1.29

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

BN:

2.07

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

BN:

10.78

SPY:

14.43

Индекс Язвы

BN:

4.13%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

BN:

25.72%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BN:

-8.69%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность 40.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.97% соответственно.


BN

С начала года

40.77%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

38.67%

1 год

41.61%

5 лет

13.58%

10 лет

13.92%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.732.21
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.242.93
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.41
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.073.26
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.7814.43
BN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
2.21
BN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и SPY

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BN
Brookfield Corp
0.57%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.76%1.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BN и SPY

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-2.74%
BN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BN и SPY

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.30%
3.72%
BN
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab