PortfoliosLab logo
Сравнение BN с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и BIPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BN и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.82%
103.76%
BN
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.95

BIPC:

0.66

Коэф-т Сортино

BN:

1.42

BIPC:

1.09

Коэф-т Омега

BN:

1.19

BIPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BN:

1.18

BIPC:

0.53

Коэф-т Мартина

BN:

4.02

BIPC:

2.14

Индекс Язвы

BN:

8.16%

BIPC:

9.29%

Дневная вол-ть

BN:

34.60%

BIPC:

30.12%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BN:

-14.02%

BIPC:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$79.80B

BIPC:

$4.33B

EPS

BN:

$0.31

BIPC:

-$5.11

Коэффициент P/S

BN:

0.90

BIPC:

1.18

Коэффициент P/B

BN:

1.91

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$63.34B

BIPC:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$14.45B

BIPC:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$21.10B

BIPC:

$224.82M

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.99%.


BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.32%

10 лет

12.15%

BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-14.07%

1 год

21.32%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BN: 0.95
BIPC: 0.66
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 1.42
BIPC: 1.09
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.19
BIPC: 1.13
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BN: 1.18
BIPC: 0.53
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BN: 4.02
BIPC: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.66
BN
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BIPC

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BIPC в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и BIPC

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.02%
-22.24%
BN
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BIPC

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
13.75%
BN
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию