Сравнение BN с BAM
BN (Brookfield Corporation) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BN returned 25.62%/yr vs 18.80%/yr for BAM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BN и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -3.41%.
BN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -3.14%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.71%
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BN и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.14% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -9.81% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between BN and BAM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between BN and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BN:
$98.95B
BAM:
$79.15B
BN:
$0.56
BAM:
$1.55
BN:
78.48
BAM:
31.95
BN:
171.99
BAM:
0.06
BN:
1.37
BAM:
15.86
BN:
2.45
BAM:
7.14
BN:
$76.58B
BAM:
$5.08B
BN:
$27.02B
BAM:
$3.26B
BN:
$31.07B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. BAM — Ранг доходности на риск
BN
BAM
Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.44 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.74 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и BAM
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -30.37% | -51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -30.37% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -30.37% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -18.65% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -9.22% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 18.19% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и BAM
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 5.58%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 8.09% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 22.90% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 30.14% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 30.12% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 30.12% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и BAM
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BAM в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BN Brookfield Corporation | 0.59% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и BAM
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
BN and BAM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (8.09%) compared to BN (5.58%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs BAM's -30.37%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор