PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и BAM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BN и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.81%
49.94%
BN
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.46

BAM:

0.32

Коэф-т Сортино

BN:

0.78

BAM:

0.61

Коэф-т Омега

BN:

1.10

BAM:

1.08

Коэф-т Кальмара

BN:

0.56

BAM:

0.36

Коэф-т Мартина

BN:

2.17

BAM:

1.24

Индекс Язвы

BN:

6.57%

BAM:

8.03%

Дневная вол-ть

BN:

30.78%

BAM:

31.51%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BAM:

-27.35%

Текущая просадка

BN:

-25.34%

BAM:

-27.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$75.70B

BAM:

$73.19B

EPS

BN:

$0.31

BAM:

$1.28

Цена/прибыль

BN:

149.16

BAM:

34.55

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$63.34B

BAM:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$14.45B

BAM:

$391.00M

EBITDA (12 мес.)

BN:

$21.10B

BAM:

$987.00M

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -17.74%.


BN

С начала года

-19.36%

1 месяц

-16.12%

6 месяцев

-12.64%

1 год

16.10%

5 лет

15.90%

10 лет

10.49%

BAM

С начала года

-17.74%

1 месяц

-18.05%

6 месяцев

-6.08%

1 год

11.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BN: 0.46
BAM: 0.32
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 0.78
BAM: 0.61
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.10
BAM: 1.08
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BN: 0.56
BAM: 0.36
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BN: 2.17
BAM: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BAM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.32
BN
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BAM

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BAM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.71%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
3.57%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и BAM

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BAM в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-27.35%
BN
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BAM

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
14.49%
BN
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab