PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BN с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BN с BAM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BN или BAM.

Корреляция

Корреляция между BN и BAM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BN и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.74%
79.50%
BN
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.95

BAM:

1.15

Коэф-т Сортино

BN:

1.42

BAM:

1.63

Коэф-т Омега

BN:

1.19

BAM:

1.22

Коэф-т Кальмара

BN:

1.18

BAM:

1.30

Коэф-т Мартина

BN:

4.02

BAM:

4.27

Индекс Язвы

BN:

8.16%

BAM:

8.97%

Дневная вол-ть

BN:

34.60%

BAM:

33.44%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

BN:

-14.02%

BAM:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$79.80B

BAM:

$86.70B

EPS

BN:

$0.31

BAM:

$1.28

Коэффициент P/E

BN:

171.77

BAM:

41.37

Коэффициент P/S

BN:

0.90

BAM:

45.64

Коэффициент P/B

BN:

1.91

BAM:

26.44

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$63.34B

BAM:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$14.45B

BAM:

$391.00M

EBITDA (12 мес.)

BN:

$21.10B

BAM:

$987.00M

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -1.52%.

BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.32%

10 лет

12.15%

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BN: 0.95
BAM: 1.15
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 1.42
BAM: 1.63
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.19
BAM: 1.22
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BN: 1.18
BAM: 1.30
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BN: 4.02
BAM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
1.15
BN
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BAM

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BAM в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp		0.62%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и BAM

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.02%
-13.03%
BN
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BAM

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
17.10%
BN
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию