PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с BAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corp) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BN returned 29.32%/yr vs 16.66%/yr for BAM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BN и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -11.82%.

BN

1 день
-3.75%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.38%
1 год
13.79%
3 года*
29.32%
5 лет*
11.24%
10 лет*
14.57%

BAM

1 день
-5.24%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-16.86%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
BN
Brookfield Corp		-4.21%20.54%44.18%28.60%-16.72%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-11.82%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Correlation

The correlation between BN and BAM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between BN and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$103.86B

BAM:

$73.27B

EPS

BN:

$0.56

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

BN:

77.69

BAM:

29.18

Коэффициент PEG

BN:

170.26

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

BN:

1.35

BAM:

14.48

Коэффициент P/B

BN:

2.42

BAM:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$76.58B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$27.02B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$31.07B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corp

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с BN:
BN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOOBN с BIP
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TOBAM с CNI

Доходность на риск

BN vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.57

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.63

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.56

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-1.03

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BN и BAM

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-30.37%

-51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-30.37%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-30.37%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-25.74%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-8.76%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

16.37%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BAM

Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеют волатильность 9.59% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

9.81%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

22.33%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

29.64%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

30.22%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

30.22%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BAM

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BAM в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.15%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.39B
1.34B
(BN) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.1%
0
Активы портфеля
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

BN and BAM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (9.81%) compared to BN (9.59%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs BAM's -30.37%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор