PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с BAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corporation) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BN returned 29.00%/yr vs 18.15%/yr for BAM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BN и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corporation (BN) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.49%.

BN

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-4.72%
1 год
11.21%
3 года*
29.00%
5 лет*
10.59%
10 лет*
15.41%

BAM

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-9.77%
1 год
-9.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
BN
Brookfield Corporation		-3.93%20.54%44.18%28.60%-9.81%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.49%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between BN and BAM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.80

The correlation between BN and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$104.01B

BAM:

$76.04B

EPS

BN:

$0.56

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

BN:

77.80

BAM:

30.28

Коэффициент PEG

BN:

170.49

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

BN:

1.36

BAM:

15.03

Коэффициент P/B

BN:

2.43

BAM:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$76.58B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$27.02B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$31.07B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с BN:
BN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOOBN с BIP
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TOBAM с CNI

Доходность на риск

BN vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.33

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.27

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.33

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

-0.58

+1.96

BN vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BN и BAM

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-30.37%

-51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-30.37%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-30.37%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-22.93%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-8.94%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

17.13%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BAM

Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 7.00%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.21%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

22.61%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

29.77%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

30.12%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

30.12%

+0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BAM

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BAM в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.00%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corporation		0.59%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.39B
1.34B
(BN) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.1%
0
Активы портфеля
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

BN and BAM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (9.21%) compared to BN (7.00%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs BAM's -30.37%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор