PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и BAM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BN и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.12%
83.04%
BN
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

1.73

BAM:

1.77

Коэф-т Сортино

BN:

2.24

BAM:

2.35

Коэф-т Омега

BN:

1.29

BAM:

1.31

Коэф-т Кальмара

BN:

2.07

BAM:

3.83

Коэф-т Мартина

BN:

10.78

BAM:

8.60

Индекс Язвы

BN:

4.13%

BAM:

5.22%

Дневная вол-ть

BN:

25.72%

BAM:

25.32%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BAM:

-20.47%

Текущая просадка

BN:

-8.69%

BAM:

-7.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$89.36B

BAM:

$24.41B

EPS

BN:

$0.46

BAM:

$1.09

Цена/прибыль

BN:

128.59

BAM:

53.08

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$90.24B

BAM:

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$17.62B

BAM:

$347.00M

EBITDA (12 мес.)

BN:

$28.57B

BAM:

$852.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BN показывает доходность 40.77%, а BAM немного ниже – 40.29%.


BN

С начала года

40.77%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

38.67%

1 год

41.61%

5 лет

13.58%

10 лет

13.92%

BAM

С начала года

40.29%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

45.67%

1 год

43.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.731.77
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.242.35
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.31
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.723.83
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.788.60
BN
BAM

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
1.77
BN
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BAM

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BAM в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BN
Brookfield Corp
0.57%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.76%1.88%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.79%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и BAM

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BAM в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-7.87%
BN
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BAM

Текущая волатильность для Brookfield Corp (BN) составляет 8.30%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.30%
9.69%
BN
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab