PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с XTJL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

LABU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LABU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-54.11%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -1.36%.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий LABU и XTJL

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

LABU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.86

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.38

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.18

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

7.42

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.86

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.56

-0.80

Корреляция

Корреляция между LABU и XTJL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и XTJL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и XTJL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-23.24%

-75.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-13.81%

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-2.77%

-93.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-4.18%

-77.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

2.19%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и XTJL

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

4.44%

+29.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

6.27%

+50.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

18.18%

+69.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

15.46%

+80.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

15.46%

+80.45%