Сравнение LABU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
LABU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LABU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -25.12% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и TSMX
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
LABU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
LABU
TSMX
Сравнение LABU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.95 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.08 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 6.59 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 20.50 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.01 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между LABU и TSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и TSMX
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и TSMX
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -63.80% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -34.93% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -25.94% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -16.74% | -64.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 11.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и TSMX
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 29.06% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 54.61% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 77.49% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 81.26% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 81.26% | +14.65% |