PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, LABD returned -49.85%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности LABD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%42.52%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between LABD and XTJL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.54

The correlation between LABD and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

LABD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.12

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.14

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.46

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.07

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

17.37

-18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.12

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.65

-1.19

Просадки

Сравнение просадок LABD и XTJL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-5.12%

-78.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-16.70%

-78.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-4.04%

-86.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

0.90%

+60.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XTJL

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

0.33%

+27.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

5.72%

+55.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

7.43%

+68.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

15.22%

+81.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

15.22%

+80.71%

Сравнение комиссий LABD и XTJL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XTJL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABD and XTJL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -49.85% for LABD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -49.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор