PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -41.45%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности LABD и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%21.59%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between LABD and XDSQ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.54

The correlation between LABD and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

LABD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.52

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.09

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.67

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

7.97

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.52

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.69

-1.24

Просадки

Сравнение просадок LABD и XDSQ

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-26.06%

-73.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-9.60%

-73.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-19.15%

-76.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-26.06%

-72.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-4.96%

-85.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

2.01%

+59.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XDSQ

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

0.57%

+26.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

8.40%

+53.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

10.56%

+65.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

15.27%

+80.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

15.10%

+80.83%

Сравнение комиссий LABD и XDSQ

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XDSQ

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABD and XDSQ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs -41.45% for LABD. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs -41.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор