Сравнение LABD с XDSQ
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -43.25%/yr vs 9.68%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности LABD и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.05%.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
XDSQ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 18.40% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.05% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 13.28% |
Correlation
The correlation between LABD and XDSQ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.54 |
The correlation between LABD and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
LABD
XDSQ
Сравнение LABD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.30 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.58 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.51 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и XDSQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -26.06% | -73.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -9.60% | -77.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -19.15% | -77.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -26.06% | -72.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.03% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -4.91% | -86.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 2.01% | +61.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и XDSQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 0.62% | +29.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 8.09% | +57.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 10.50% | +68.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 15.28% | +81.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 15.02% | +80.95% |
Сравнение комиссий LABD и XDSQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и XDSQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and XDSQ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to XDSQ (0.62%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs XDSQ's -26.06%.
On 5-year performance, XDSQ leads with 9.68% vs -43.25% for LABD. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.68% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор