Сравнение LABD с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
LABD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -66.77% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 168.34% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 168.34%.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
NRGU
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 54.17%
- С начала года
- 168.34%
- 6 месяцев
- 128.96%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и NRGU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
LABD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
LABD
NRGU
Сравнение LABD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.06 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.70 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.79 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.65 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.06 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.81 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между LABD и NRGU составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и NRGU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и NRGU
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.50% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -55.24% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.45% | -92.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -25.41% | -65.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 27.10% | +41.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и NRGU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 19.53% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 48.98% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 87.53% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 86.64% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 86.64% | +9.76% |