Сравнение LABD с MUU
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, LABD returned -85.70% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности LABD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | 17.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between LABD and MUU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. MUU — Ранг доходности на риск
LABD
MUU
Сравнение LABD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 47.69 | -48.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 152.81 | -154.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и MUU
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -55.25% | -34.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -55.25% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -23.62% | -67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 17.31% | +47.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 25.77%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 62.52% | -36.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 125.23% | -59.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 152.52% | -73.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 142.32% | -45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 142.32% | -46.57% |
Сравнение комиссий LABD и MUU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и MUU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and MUU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to LABD (25.77%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -85.70% for LABD. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -85.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 1.24% for MUU.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор