PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с HIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LABD returned -41.45%/yr vs 14.51%/yr for HIMS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LABD и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -15.28%.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-39.10%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%

Correlation

The correlation between LABD and HIMS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

-0.40

The correlation between LABD and HIMS shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

LABD vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.52

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
-0.35

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.06

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.18

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.22

-0.76

Просадки

Сравнение просадок LABD и HIMS

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-87.29%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-78.06%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-78.88%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-79.74%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-59.98%

-40.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-43.19%

-47.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

47.08%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и HIMS

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 25.84%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

25.84%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

66.58%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

95.97%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

83.37%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

77.20%

+18.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и HIMS

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

LABD and HIMS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to HIMS (25.84%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs HIMS's -87.29%.

HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор