Сравнение LABD с CRMG
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, LABD returned -85.70% vs -65.86% for CRMG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности LABD и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -79.19% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between LABD and CRMG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. CRMG — Ранг доходности на риск
LABD
CRMG
Сравнение LABD c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.87 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.45 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и CRMG
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.83% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -75.82% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -73.90% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -41.04% | -50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 45.39% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и CRMG
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 23.42% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 64.24% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 77.97% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 75.77% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 75.77% | +19.98% |
Сравнение комиссий LABD и CRMG
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и CRMG
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and CRMG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to CRMG (23.42%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, CRMG leads with -65.86% vs -85.70% for LABD. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -65.86% return vs -85.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for CRMG.
CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор