PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABD с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с BBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 10.71%/yr for BBC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности LABD и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 29.44%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям BBC по среднегодовой доходности: -58.05% против 10.71% соответственно.

LABD

1 день
8.60%
1 месяц
-31.85%
6 месяцев
-55.64%
С начала года
-58.72%
1 год
-85.70%
3 года*
-58.22%
5 лет*
-47.09%
10 лет*
-58.05%

BBC

1 день
-3.75%
1 месяц
16.02%
6 месяцев
23.66%
С начала года
29.44%
1 год
135.03%
3 года*
27.83%
5 лет*
2.21%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-58.72%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		29.44%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between LABD and BBC is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.94

The correlation between LABD and BBC has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с QQQ
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с ARKG

Доходность на риск

LABD vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.77

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
4.17

-6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.50

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

9.00

-9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

26.02

-27.35

LABD vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и BBC

Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.85%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.59%

-15.10%

-74.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.43%

-54.45%

-42.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.04%

-70.92%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-76.85%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-16.91%

-83.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.04%

-36.95%

-54.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.54%

5.21%

+59.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и BBC

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.77%

11.01%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.70%

26.56%

+39.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.35%

36.14%

+43.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.77%

39.59%

+57.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.75%

37.71%

+58.04%

Сравнение комиссий LABD и BBC

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и BBC

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности BBC в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.31%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		7.61%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABD and BBC have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (25.77%) compared to BBC (11.01%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, BBC leads with 10.71% vs -58.05% for LABD. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBC has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBC has performed better with a 10.71% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 1.31% for BBC.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while BBC is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор