Сравнение LABD с BBC
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.70%/yr vs 9.86%/yr for BBC. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности LABD и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям BBC по среднегодовой доходности: -56.70% против 9.86% соответственно.
LABD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -60.35%
- 1 год
- -86.72%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- -56.70%
- Всё время*
- -55.55%
BBC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 24.95%
- С начала года
- 32.76%
- 1 год
- 136.84%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.86%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $589.01K | $1.31M | $1.19M | |
| $79.82M | $104.27M | $92.27M |
Сравнение доходности по годам LABD и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -60.35% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 32.76% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 63.81% | -18.29% | 57.85% |
Correlation
The correlation between LABD and BBC is -0.93, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.94 |
The correlation between LABD and BBC has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. BBC — Ранг доходности на риск
LABD
BBC
Сравнение LABD c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.49 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 9.12 | -10.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 24.69 | -25.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и BBC
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.85% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -15.10% | -74.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -54.45% | -42.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -70.92% | -28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -76.85% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -14.78% | -85.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.09% | -36.85% | -54.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.70% | 5.58% | +62.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и BBC
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 10.78% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.79% | 26.44% | +39.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.68% | 36.64% | +44.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.73% | 39.61% | +57.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.77% | 37.73% | +58.04% |
Сравнение комиссий LABD и BBC
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и BBC
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности BBC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.28% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.92% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and BBC have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (24.48%) compared to BBC (10.78%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs BBC's -76.85%.
On 10-year performance, BBC leads with 9.86% vs -56.70% for LABD. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BBC has performed better with a 9.86% return vs -56.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 1.28% for BBC.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while BBC is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for BBC.
BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор