Сравнение L с GE
L (Loews Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, L returned 10.90%/yr vs 9.67%/yr for GE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции L превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.67% соответственно.
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
GE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 56.82%
- 5 лет*
- 36.95%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам L и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
GE General Electric Company | 4.70% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between L and GE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between L and GE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
L:
$21.86B
GE:
$337.88B
L:
$8.96
GE:
$8.15
L:
11.82
GE:
39.51
L:
0.69
GE:
0.01
L:
1.21
GE:
7.08
L:
1.17
GE:
18.71
L:
$18.29B
GE:
$48.35B
L:
$8.42B
GE:
$16.84B
L:
$2.64B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. GE — Ранг доходности на риск
L
GE
Сравнение L c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.28 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 3.45 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок L и GE
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.53% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -20.85% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -21.36% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -44.94% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -81.18% | +32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.72% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -25.79% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 7.78% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и GE
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.29%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 9.71% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 26.76% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 31.41% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 31.02% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 36.33% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и GE
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и GE
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
L and GE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.71%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs GE's -85.53%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор