Сравнение L с GE
L (Loews Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, L returned 11.37%/yr vs 10.70%/yr for GE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции L превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.70% соответственно.
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам L и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between L and GE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between L and GE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
L:
$23.45B
GE:
$392.09B
L:
$8.98
GE:
$8.16
L:
12.67
GE:
45.78
L:
0.74
GE:
0.01
L:
1.29
GE:
8.20
L:
1.25
GE:
21.71
L:
$18.29B
GE:
$48.35B
L:
$8.42B
GE:
$16.84B
L:
$2.64B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. GE — Ранг доходности на риск
L
GE
Сравнение L c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.29 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.20 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и GE
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.53% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -20.85% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -21.36% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -44.94% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -81.18% | +32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -25.77% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.70% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и GE
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.06%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 9.14% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 26.96% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 31.70% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 31.10% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 36.36% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и GE
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GE в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и GE
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
L and GE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs GE's -85.53%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор