Сравнение KYLD с YCS
KYLD (Kurv High Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KYLD is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
KYLD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KYLD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 19.76% | -11.41% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 4.91% |
Correlation
The correlation between KYLD and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. YCS — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение KYLD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и YCS
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -49.56% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.14% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -19.87% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.23% | 16.93% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 21.10% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 18.82% | +14.41% |
Сравнение комиссий KYLD и YCS
И KYLD, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и YCS
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.89% | 6.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
KYLD has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 0.00% for YCS.
KYLD is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор