PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KYLD с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KYLD и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYLD и PBP


2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF
-4.81%-10.91%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.


KYLD

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv High Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий KYLD и PBP

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

KYLD vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KYLD

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KYLD vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KYLDPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.33

-1.27

Корреляция

Корреляция между KYLD и PBP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и PBP

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYLD
Kurv High Income ETF
15.56%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок KYLD и PBP

Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


KYLDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-43.43%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-2.89%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-6.75%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и PBP


Загрузка...

Волатильность по периодам


KYLDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

14.26%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

11.95%

+23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

13.68%

+21.60%