Сравнение KYLD с MSFY
KYLD (Kurv High Income ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -20.24%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | -6.14% |
Correlation
The correlation between KYLD and MSFY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. MSFY — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFY
Сравнение KYLD c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и MSFY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -35.65% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -26.31% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.12% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и MSFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 29.28% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.17% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.17% | +9.55% |
Сравнение комиссий KYLD и MSFY
И KYLD, и MSFY имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и MSFY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности MSFY в 26.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and MSFY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD and MSFY have the same expense ratio: 1.00% per year.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 21.17% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор