Сравнение KYLD с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
KYLD и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и IWMI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
KYLD vs. IWMI — Ранг доходности на риск
KYLD
IWMI
Сравнение KYLD c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.72 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и IWMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и IWMI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и IWMI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -23.88% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -4.80% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -4.44% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 19.09% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 18.28% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 18.28% | +17.00% |