PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KYLD с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KYLD и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью 6.91%.


KYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
4.52%
С начала года
11.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GIAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.76%
6 месяцев
2.83%
С начала года
6.91%
1 год
10.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYLD и GIAX


2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF
11.63%-11.41%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
6.91%-1.89%

Correlation

The correlation between KYLD and GIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv High Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Доходность на риск

KYLD vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KYLDGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

KYLD vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KYLD и GIAX

Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и GIAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KYLDGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-20.38%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-14.98%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.29%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и GIAX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KYLDGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

24.33%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

22.29%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

22.29%

+10.39%

Сравнение комиссий KYLD и GIAX

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и GIAX

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности GIAX в 27.62%


ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
27.62%25.62%10.58%
KYLD
Kurv High Income ETF
21.47%6.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KYLD and GIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.

GIAX has the higher dividend yield at 27.62%, compared with 21.47% for KYLD.

They also come from different issuers: Kurv and Nicholas. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.97% for GIAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYLD и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор