Сравнение KYCCF с MSFT
KYCCF (Keyence Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KYCCF in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, KYCCF returned 4.87%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYCCF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYCCF показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.87% против 24.64% соответственно.
KYCCF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 45.68%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.87%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам KYCCF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 38.03% | -10.38% | -6.64% | 11.82% | -38.02% | 11.74% | 59.79% | 44.23% | -11.26% | -17.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between KYCCF and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between KYCCF and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KYCCF:
$120.51B
MSFT:
$3.10T
KYCCF:
$1.85K
MSFT:
$16.79
KYCCF:
0.27
MSFT:
24.82
KYCCF:
0.03
MSFT:
1.74
KYCCF:
0.10
MSFT:
9.76
KYCCF:
0.03
MSFT:
7.49
KYCCF:
$1.18T
MSFT:
$318.27B
KYCCF:
$976.07B
MSFT:
$217.41B
KYCCF:
$508.44B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYCCF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KYCCF
MSFT
Сравнение KYCCF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYCCF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.30 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.64 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYCCF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.41 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KYCCF и MSFT
Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYCCF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -69.38% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -33.91% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -33.91% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -37.15% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -37.15% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -22.65% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -21.78% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 16.07% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYCCF и MSFT
Keyence Corp (KYCCF) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYCCF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 10.32% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.50% | 22.34% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 25.25% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 26.63% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 27.05% | +8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYCCF и MSFT
Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 0.24% | 0.98% | 0.51% | 0.49% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYCCF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KYCCF и MSFT
KYCCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о валовой прибыли в 281.08B при выручке в 336.79B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KYCCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила об операционной прибыли в 180.51B при выручке в 336.79B, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KYCCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о чистой прибыли в 134.86B при выручке в 336.79B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KYCCF and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYCCF has higher volatility (12.62%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs MSFT's -69.38%.
KYCCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYCCF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор