PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYCCF с COHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KYCCF с COHR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KYCCF (Keyence Corp) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both operate in the Scientific & Technical Instruments industry within the Technology sector. Over the past 10 years, KYCCF returned 4.87%/yr vs 33.76%/yr for COHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KYCCF и COHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keyence Corp (KYCCF) и Coherent, Inc. (COHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYCCF показывает доходность 38.03%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 104.25%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 4.87% против 33.76% соответственно.

KYCCF

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.21%
С начала года
38.03%
6 месяцев
45.68%
1 год
23.89%
3 года*
-0.47%
5 лет*
0.52%
10 лет*
4.87%

COHR

1 день
-10.64%
1 месяц
9.38%
С начала года
104.25%
6 месяцев
107.38%
1 год
373.31%
3 года*
114.70%
5 лет*
40.34%
10 лет*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYCCF и COHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYCCF
Keyence Corp		38.03%-10.38%-6.64%11.82%-38.02%11.74%59.79%44.23%-11.26%-17.84%
COHR
Coherent, Inc.		104.25%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%58.35%

Correlation

The correlation between KYCCF and COHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.24

The correlation between KYCCF and COHR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KYCCF:

$1.85K

COHR:

$1.64K

Коэффициент P/E

KYCCF:

0.27

COHR:

0.23

Коэффициент PEG

KYCCF:

0.03

COHR:

0.04

Коэффициент P/S

KYCCF:

0.10

COHR:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

KYCCF:

$1.18T

COHR:

$1.81T

Валовая прибыль (12 мес.)

KYCCF:

$976.07B

COHR:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

KYCCF:

$508.44B

COHR:

$960.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyence Corp

Coherent, Inc.

Часто сравнивают с KYCCF:
KYCCF с ETNKYCCF с ASMLKYCCF с GOOGLKYCCF с XYLKYCCF с MSFTKYCCF с NVDAKYCCF с NVO
Часто сравнивают с COHR:
COHR с LITECOHR с OLEDCOHR с LSCCCOHR с AAOICOHR с ^GSPCCOHR с ACMRCOHR с CRWD

Доходность на риск

KYCCF vs. COHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYCCF
Ранг доходности на риск KYCCF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYCCF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYCCF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYCCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYCCF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYCCF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYCCF c COHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYCCFCOHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
5.21

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.98

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

14.19

-13.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

39.64

-37.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYCCF vs. COHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYCCF на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа COHR равного 5.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYCCF и COHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYCCFCOHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

5.21

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок KYCCF и COHR

Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и COHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYCCFCOHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-80.89%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-26.52%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-54.85%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-62.87%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.72%

-72.22%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-11.69%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-35.03%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

9.47%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KYCCF и COHR

Текущая волатильность для Keyence Corp (KYCCF) составляет 12.62%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYCCFCOHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

29.13%

-16.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

55.68%

-23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

72.34%

-28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

61.28%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.01%

56.37%

-20.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYCCF и COHR

Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KYCCF
Keyence Corp		0.24%0.98%0.51%0.49%0.39%0.29%0.33%0.25%0.18%0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYCCF и COHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
336.79B
1.81T
(KYCCF) Общая выручка
(COHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KYCCF и COHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keyence Corp и Coherent, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
83.5%
0
Активы портфеля
KYCCF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о валовой прибыли в 281.08B при выручке в 336.79B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KYCCF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила об операционной прибыли в 180.51B при выручке в 336.79B, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KYCCF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о чистой прибыли в 134.86B при выручке в 336.79B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

KYCCF and COHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHR has higher volatility (29.13%) compared to KYCCF (12.62%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs COHR's -80.89%.

COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYCCF и COHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор