PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYCCF с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KYCCF с ETN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KYCCF (Keyence Corp) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. KYCCF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KYCCF returned 4.87%/yr vs 23.10%/yr for ETN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KYCCF и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keyence Corp (KYCCF) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYCCF показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 25.04%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 4.87% против 23.10% соответственно.

KYCCF

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.21%
С начала года
38.03%
6 месяцев
45.68%
1 год
23.89%
3 года*
-0.47%
5 лет*
0.52%
10 лет*
4.87%

ETN

1 день
-5.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
25.04%
6 месяцев
17.95%
1 год
22.68%
3 года*
30.92%
5 лет*
23.62%
10 лет*
23.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYCCF и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYCCF
Keyence Corp		38.03%-10.38%-6.64%11.82%-38.02%11.74%59.79%44.23%-11.26%-17.84%
ETN
Eaton Corporation plc		25.04%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between KYCCF and ETN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYCCF:

$120.51B

ETN:

$154.10B

EPS

KYCCF:

$1.85K

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

KYCCF:

0.27

ETN:

38.72

Коэффициент PEG

KYCCF:

0.03

ETN:

2.10

Коэффициент P/S

KYCCF:

0.10

ETN:

5.42

Коэффициент P/B

KYCCF:

0.03

ETN:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

KYCCF:

$1.18T

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYCCF:

$976.07B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

KYCCF:

$508.44B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyence Corp

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с KYCCF:
KYCCF с COHRKYCCF с ASMLKYCCF с GOOGLKYCCF с XYLKYCCF с MSFTKYCCF с NVDAKYCCF с NVO
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

KYCCF vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYCCF
Ранг доходности на риск KYCCF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYCCF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYCCF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYCCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYCCF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYCCF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYCCF c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYCCFETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.70

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.13

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.59

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYCCF vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYCCF на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETN равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYCCF и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYCCFETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KYCCF и ETN

Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYCCFETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-68.95%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-19.14%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-34.46%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-34.46%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.72%

-44.55%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-8.31%

-18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-14.90%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

8.77%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KYCCF и ETN

Текущая волатильность для Keyence Corp (KYCCF) составляет 12.62%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYCCFETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

13.39%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

25.68%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

32.50%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

30.02%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.01%

30.00%

+6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYCCF и ETN

Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ETN в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.08%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
KYCCF
Keyence Corp		0.24%0.98%0.51%0.49%0.39%0.29%0.33%0.25%0.18%0.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYCCF и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
336.79B
7.45B
(KYCCF) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KYCCF и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keyence Corp и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
83.5%
0
Активы портфеля
KYCCF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о валовой прибыли в 281.08B при выручке в 336.79B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KYCCF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила об операционной прибыли в 180.51B при выручке в 336.79B, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KYCCF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о чистой прибыли в 134.86B при выручке в 336.79B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

KYCCF and ETN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.39%) compared to KYCCF (12.62%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYCCF и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор