Сравнение KYCCF с NVO
KYCCF (Keyence Corp) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KYCCF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KYCCF returned 4.87%/yr vs 6.32%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYCCF и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYCCF показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 4.87% против 6.32% соответственно.
KYCCF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 45.68%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.87%
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам KYCCF и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 38.03% | -10.38% | -6.64% | 11.82% | -38.02% | 11.74% | 59.79% | 44.23% | -11.26% | -17.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between KYCCF and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KYCCF:
$120.51B
NVO:
$191.12B
KYCCF:
$1.85K
NVO:
$27.42
KYCCF:
0.27
NVO:
1.57
KYCCF:
0.03
NVO:
0.07
KYCCF:
0.10
NVO:
0.58
KYCCF:
0.03
NVO:
0.94
KYCCF:
$1.18T
NVO:
$327.80B
KYCCF:
$976.07B
NVO:
$268.30B
KYCCF:
$508.44B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYCCF vs. NVO — Ранг доходности на риск
KYCCF
NVO
Сравнение KYCCF c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYCCF | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.69 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.03 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYCCF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.74 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KYCCF и NVO
Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYCCF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -74.70% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -55.03% | +32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -74.70% | +40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -74.70% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -74.70% | +20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -68.78% | +41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -17.77% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 37.09% | -24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYCCF и NVO
Keyence Corp (KYCCF) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYCCF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 8.76% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.50% | 38.04% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 51.88% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 38.24% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 32.52% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYCCF и NVO
Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NVO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 0.24% | 0.98% | 0.51% | 0.49% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYCCF и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KYCCF и NVO
KYCCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о валовой прибыли в 281.08B при выручке в 336.79B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
KYCCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила об операционной прибыли в 180.51B при выручке в 336.79B, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
KYCCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о чистой прибыли в 134.86B при выручке в 336.79B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
KYCCF and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYCCF has higher volatility (12.62%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs NVO's -74.70%.
KYCCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYCCF и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор