Сравнение KYCCF с NVO
KYCCF (Keyence Corp) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KYCCF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KYCCF returned 3.24%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYCCF и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYCCF показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 3.24% против 8.66% соответственно.
KYCCF
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 24.67%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 3.24%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам KYCCF и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 24.67% | -10.38% | -6.64% | 11.82% | -38.02% | 11.74% | 59.79% | 44.23% | -11.26% | -17.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between KYCCF and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KYCCF:
$108.85B
NVO:
$228.77B
KYCCF:
¥1.85K
NVO:
DKK 27.42
KYCCF:
39.49
NVO:
12.24
KYCCF:
3.79
NVO:
0.52
KYCCF:
15.04
NVO:
4.55
KYCCF:
5.06
NVO:
7.35
KYCCF:
¥1.18T
NVO:
DKK 327.80B
KYCCF:
¥976.07B
NVO:
DKK 268.30B
KYCCF:
¥508.44B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYCCF vs. NVO — Ранг доходности на риск
KYCCF
NVO
Сравнение KYCCF c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYCCF | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.40 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.62 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYCCF и NVO
Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYCCF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -74.70% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -49.17% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.78% | -74.70% | +41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -74.70% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -74.70% | +20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -62.59% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -17.88% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 31.66% | -21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYCCF и NVO
Keyence Corp (KYCCF) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYCCF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 8.89% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 37.48% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 51.71% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 38.56% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 32.61% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYCCF и NVO
Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 0.27% | 0.98% | 0.51% | 0.49% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYCCF и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KYCCF и NVO
KYCCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Keyence Corp сообщила о валовой прибыли в 281.08B при выручке в 336.79B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
KYCCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Keyence Corp сообщила об операционной прибыли в 180.51B при выручке в 336.79B, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
KYCCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Keyence Corp сообщила о чистой прибыли в 134.86B при выручке в 336.79B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
KYCCF and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYCCF has higher volatility (15.02%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs NVO's -74.70%.
KYCCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYCCF и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор