Сравнение KYCCF с XYL
KYCCF (Keyence Corp) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. KYCCF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KYCCF returned 3.24%/yr vs 11.66%/yr for XYL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYCCF и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYCCF показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 3.24% против 11.66% соответственно.
KYCCF
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 24.67%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 3.24%
XYL
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 11.85%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам KYCCF и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 24.67% | -10.38% | -6.64% | 11.82% | -38.02% | 11.74% | 59.79% | 44.23% | -11.26% | -17.84% |
XYL Xylem Inc. | -7.32% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between KYCCF and XYL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KYCCF:
$108.85B
XYL:
$29.78B
KYCCF:
¥1.85K
XYL:
$4.02
KYCCF:
39.49
XYL:
31.14
KYCCF:
3.79
XYL:
1.96
KYCCF:
15.04
XYL:
4.39
KYCCF:
5.06
XYL:
2.78
KYCCF:
¥1.18T
XYL:
$6.97B
KYCCF:
¥976.07B
XYL:
$2.71B
KYCCF:
¥508.44B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYCCF vs. XYL — Ранг доходности на риск
KYCCF
XYL
Сравнение KYCCF c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYCCF | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.09 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.18 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYCCF и XYL
Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYCCF | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -46.69% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -30.04% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.78% | -30.04% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -46.69% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -46.69% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -17.24% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -10.47% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 15.15% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYCCF и XYL
Keyence Corp (KYCCF) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYCCF | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 6.63% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 20.18% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 25.16% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 26.20% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 27.30% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYCCF и XYL
Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XYL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 0.27% | 0.98% | 0.51% | 0.49% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.32% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYCCF и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KYCCF and XYL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYCCF has higher volatility (15.02%) compared to XYL (6.63%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs XYL's -46.69%.
KYCCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYCCF и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор