Сравнение KYCCF с DHR
KYCCF (Keyence Corp) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. KYCCF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, KYCCF returned 4.87%/yr vs 11.22%/yr for DHR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYCCF и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYCCF показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.32%. За последние 10 лет акции KYCCF уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 4.87% против 11.22% соответственно.
KYCCF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 45.68%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.87%
DHR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- -19.32%
- 6 месяцев
- -18.25%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам KYCCF и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYCCF Keyence Corp | 38.03% | -10.38% | -6.64% | 11.82% | -38.02% | 11.74% | 59.79% | 44.23% | -11.26% | -17.84% |
DHR Danaher Corporation | -19.32% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between KYCCF and DHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KYCCF:
$120.51B
DHR:
$131.07B
KYCCF:
$1.85K
DHR:
$5.17
KYCCF:
0.27
DHR:
35.66
KYCCF:
0.10
DHR:
5.31
KYCCF:
0.03
DHR:
2.48
KYCCF:
$1.18T
DHR:
$24.78B
KYCCF:
$976.07B
DHR:
$15.04B
KYCCF:
$508.44B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYCCF vs. DHR — Ранг доходности на риск
KYCCF
DHR
Сравнение KYCCF c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyence Corp (KYCCF) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYCCF | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.10 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.26 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYCCF | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.12 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KYCCF и DHR
Максимальная просадка KYCCF за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYCCF и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYCCF | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -45.80% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -32.97% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -41.72% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -43.81% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -43.81% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -36.04% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -10.21% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 13.42% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYCCF и DHR
Keyence Corp (KYCCF) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что KYCCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYCCF | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 9.22% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.50% | 19.43% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 28.09% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 28.00% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 25.52% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYCCF и DHR
Дивидендная доходность KYCCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
KYCCF Keyence Corp | 0.24% | 0.98% | 0.51% | 0.49% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYCCF и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyence Corp и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KYCCF и DHR
KYCCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о валовой прибыли в 281.08B при выручке в 336.79B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KYCCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила об операционной прибыли в 180.51B при выручке в 336.79B, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
KYCCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keyence Corp сообщила о чистой прибыли в 134.86B при выручке в 336.79B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
KYCCF and DHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYCCF has higher volatility (12.62%) compared to DHR (9.22%). In terms of maximum drawdown, KYCCF dropped -53.72% vs DHR's -45.80%.
KYCCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYCCF и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор