PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KXI с XST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

KXI и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KXI и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KXI и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.73%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.35%21.96%10.36%8.79%1.48%21.28%5.55%17.73%-6.24%14.33%
Разные валюты инструментов

KXI торгуется в USD, в то время как XST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.90% соответственно.

KXI

1 день
0.07%
1 месяц
-7.18%
С начала года
3.73%
6 месяцев
5.87%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
5.36%
10 лет*
5.73%

XST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.00%
6 месяцев
9.35%
1 год
18.53%
3 года*
11.61%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с VOO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий KXI и XST.TO

KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF

Доходность на риск

KXI vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.05

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.58

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.37

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

5.85

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XST.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-1.35

+1.84

Корреляция

Корреляция между KXI и XST.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и XST.TO

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок KXI и XST.TO

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KXIXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-99.99%

+57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.12%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-10.86%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-22.65%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-99.95%

+91.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-96.77%

+91.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и XST.TO

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KXIXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.54%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

17.71%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.00%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

17.03%

-3.34%