Сравнение KXI с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KXI и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.45% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и SPYD
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
KXI vs. SPYD — Ранг доходности на риск
KXI
SPYD
Сравнение KXI c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.09 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KXI и SPYD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и SPYD
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и SPYD
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -46.42% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.35% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -22.25% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -46.42% | +21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -4.70% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -6.24% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.47% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и SPYD
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.03% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.61% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 15.67% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 16.24% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 19.80% | -6.11% |