PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с RSPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.53%/yr vs 4.15%/yr for RSPS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KXI charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности KXI и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции KXI превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.15% соответственно.

KXI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.93%
1 год
1.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.53%

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.26%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between KXI and RSPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.77

The correlation between KXI and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KXI и RSPS

Секторы
KXI
RSPS

Потребительский защитный сектор

96.9%
96.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
RSPS
96.9%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
RSPS
3.1%

Сырьевые материалы

KXI

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

KXI

-

RSPS

-

Энергетика

KXI

-

RSPS

-

Финансовые услуги

KXI

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

KXI

-

RSPS

-

Промышленность

KXI

-

RSPS

-

Недвижимость

KXI

-

RSPS

-

Технологии

KXI

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

KXI

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

KXI vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.12

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.07

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.13

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.26

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KXI и RSPS

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-35.93%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.72%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-16.53%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-18.61%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-25.42%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-11.26%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.05%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.13%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и RSPS

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.69%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.14%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

13.51%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.60%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

14.87%

-1.13%

Сравнение комиссий KXI и RSPS

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и RSPS

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.22%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

KXI and RSPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (3.90%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, KXI leads with 5.53% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KXI has performed better with a 5.53% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.22% for KXI.

KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.40% for RSPS.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор