PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с PSL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 6.05%/yr vs 8.16%/yr for PSL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KXI charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности KXI и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям PSL по среднегодовой доходности: 6.05% против 8.16% соответственно.

KXI

1 день
1.64%
1 месяц
-0.89%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.12%
1 год
5.44%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.05%

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		5.81%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between KXI and PSL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.72

The correlation between KXI and PSL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KXI и PSL

Секторы
KXI
PSL

Потребительский защитный сектор

97.0%
86.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KXI
97.0%
PSL
86.3%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.0%
PSL
10.6%

Сырьевые материалы

KXI

-

PSL

-

Коммуникационные услуги

KXI

-

PSL

-

Энергетика

KXI

-

PSL

-

Финансовые услуги

KXI

-

PSL
1.8%

Здравоохранение

KXI

-

PSL

-

Промышленность

KXI

-

PSL
1.4%

Недвижимость

KXI

-

PSL

-

Технологии

KXI

-

PSL

-

Коммунальные услуги

KXI

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

KXI vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KXIPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.05

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.15

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.04

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

0.10

+1.02

KXI vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PSL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KXI и PSL

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, примерно равная максимальной просадке PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-41.58%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-13.64%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-13.64%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-19.45%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-34.67%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.81%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

6.19%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и PSL

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеют волатильность 4.56% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.42%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.19%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

13.17%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

15.17%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

16.52%

-2.80%

Сравнение комиссий KXI и PSL

KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и PSL

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PSL в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.37%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

KXI and PSL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (4.56%) compared to PSL (4.42%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs PSL's -41.58%.

On 10-year performance, PSL leads with 8.16% vs 6.05% for KXI. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 8.16% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

KXI has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.76% for PSL.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.60% for PSL.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор