PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, KXI returned 1.68% vs -38.74% for IBIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KXI charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности KXI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

KXI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.93%
1 год
1.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.53%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и IBIT

2026 (YTD)20252024
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.26%9.68%3.92%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between KXI and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

KXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.89

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-1.23

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.79

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-1.36

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.89

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KXI и IBIT

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-49.36%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-49.36%

+39.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-48.10%

+38.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-16.02%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

28.44%

-23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и IBIT

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 3.90%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

9.50%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

34.44%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

43.73%

-31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

50.19%

-37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

50.19%

-36.45%

Сравнение комиссий KXI и IBIT

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и IBIT

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.22%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Часто задаваемые вопросы

KXI and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to KXI (3.90%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, KXI leads with 1.68% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KXI has performed better with a 1.68% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

KXI has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for IBIT.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while IBIT is Cryptocurrency. KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.25% for IBIT.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор