PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с KBWP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 13.58%/yr for KBWP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности KWT и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 4.12%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

KBWP

1 день
2.17%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
8.35%
С начала года
4.12%
1 год
13.34%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		4.12%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%13.32%

Correlation

The correlation between KWT and KBWP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.19

The correlation between KWT and KBWP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и KBWP

Секторы
KWT
KBWP

Финансовые услуги

66.0%
100.0%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
KBWP
100.0%

Недвижимость

KWT
11.3%
KBWP

-

Промышленность

KWT
9.5%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
KBWP

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
KBWP

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
KBWP

-

Энергетика

KWT

-

KBWP

-

Здравоохранение

KWT

-

KBWP

-

Технологии

KWT

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

KWT vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.77

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.18

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.40

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

3.18

-3.35

KWT vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и KBWP

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-39.76%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.56%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-12.29%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-17.00%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-2.85%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.35%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.21%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и KBWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

7.84%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.50%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.41%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

18.70%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

20.80%

-6.89%

Сравнение комиссий KWT и KBWP

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и KBWP

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KBWP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.88%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and KBWP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (7.84%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs KBWP's -39.76%.

On 5-year performance, KBWP leads with 13.58% vs 8.57% for KWT. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWP has performed better with a 13.58% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.88% for KBWP.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор