PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с IYF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while IYF tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 12.38%/yr for IYF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.38%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности KWT и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 5.20%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

IYF

1 день
0.04%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
4.52%
С начала года
5.20%
1 год
12.96%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.38%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		5.20%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%11.85%

Correlation

The correlation between KWT and IYF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов KWT и IYF

Секторы
KWT
IYF

Финансовые услуги

66.0%
99.1%

Недвижимость

11.3%
0.6%

Промышленность

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.3%

Финансовые услуги

KWT
66.0%
IYF
99.1%

Недвижимость

KWT
11.3%
IYF
0.6%

Промышленность

KWT
9.5%
IYF

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
IYF

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
IYF

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
IYF

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
IYF

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
IYF

-

Энергетика

KWT

-

IYF

-

Здравоохранение

KWT

-

IYF

-

Технологии

KWT

-

IYF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO

Доходность на риск

KWT vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.90

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.29

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.94

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.52

-2.69

KWT vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IYF равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и IYF

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-79.09%

+54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.88%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.60%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.06%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-17.54%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и IYF

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.05%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.13%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.57%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

19.00%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

20.80%

-6.89%

Сравнение комиссий KWT и IYF

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и IYF

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IYF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.42%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and IYF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYF has higher volatility (4.05%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs IYF's -79.09%.

On 5-year performance, IYF leads with 12.38% vs 8.57% for KWT. On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYF has performed better with a 12.38% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.42% for IYF.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.38% for IYF.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор