Сравнение KWT с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KWT и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KWT и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KWT и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 9.07% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%.
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KWT и IAK
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
KWT vs. IAK — Ранг доходности на риск
KWT
IAK
Сравнение KWT c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.28 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.26 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.42 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.04 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между KWT и IAK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и IAK
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок KWT и IAK
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KWT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -77.38% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.58% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -14.76% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -6.09% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -16.24% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.71% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и IAK
iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KWT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.04% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.48% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 18.69% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 18.07% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 20.89% | -6.90% |