Сравнение KWT с GSG
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности KWT и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам KWT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 11.58% |
Correlation
The correlation between KWT and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between KWT and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. GSG — Ранг доходности на риск
KWT
GSG
Сравнение KWT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.00 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.66 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и GSG
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -89.62% | +65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -18.81% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.81% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -29.12% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -59.56% | +51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -63.68% | +56.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.63% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и GSG
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 7.17% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 21.54% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 23.48% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 22.80% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.00% | -8.09% |
Сравнение комиссий KWT и GSG
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и GSG
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 8.57% for KWT. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for GSG.
KWT is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор