PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 9.24%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности KWT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

KWT

1 день
0.29%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.44%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.01%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%11.07%

Correlation

The correlation between KWT and DGRO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KWT и DGRO

Секторы
KWT
DGRO

Финансовые услуги

64.4%
21.2%

Недвижимость

11.0%

-

Промышленность

10.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
5.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.0%
6.9%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Технологии

-

19.4%

Финансовые услуги

KWT
64.4%
DGRO
21.2%

Недвижимость

KWT
11.0%
DGRO

-

Промышленность

KWT
10.8%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
DGRO
6.9%

Энергетика

KWT

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

KWT

-

DGRO
16.4%

Технологии

KWT

-

DGRO
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

KWT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWTDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.53

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.68

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.71

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

14.33

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.53

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KWT и DGRO

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-35.10%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.47%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-14.03%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-19.31%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

0.00%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-3.44%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.67%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и DGRO

iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что KWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.24%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

6.94%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

9.49%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.82%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.62%

-2.70%

Сравнение комиссий KWT и DGRO

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и DGRO

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.45%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and DGRO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWT has higher volatility (3.14%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 9.24% for KWT. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.94% for DGRO.

KWT is categorized as Financials Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор