PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KWT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%3.72%

Correlation

The correlation between KWT and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.07

The correlation between KWT and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Kuwait ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

KWT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KWTCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.90

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

6.35

-6.52

KWT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и COMT

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KWTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-51.89%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-17.57%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.57%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-29.00%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-11.28%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-23.95%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и COMT

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KWTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.91%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

19.67%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

21.54%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

21.20%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.85%

-4.94%

Сравнение комиссий KWT и COMT

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и COMT

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KWT and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 8.57% for KWT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.68% for KWT.

KWT is categorized as Financials Equities, while COMT is Commodities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор