Сравнение KWT с COMT
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности KWT и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам KWT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 3.72% |
Correlation
The correlation between KWT and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between KWT and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. COMT — Ранг доходности на риск
KWT
COMT
Сравнение KWT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.90 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.35 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и COMT
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -51.89% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -17.57% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -17.57% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -29.00% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -11.28% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -23.95% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и COMT
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.91% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 19.67% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 21.54% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 21.20% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.85% | -4.94% |
Сравнение комиссий KWT и COMT
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и COMT
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 8.57% for KWT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.68% for KWT.
KWT is categorized as Financials Equities, while COMT is Commodities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор