Сравнение KWT с BIZD
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 5.46%/yr for BIZD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности KWT и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам KWT и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | 18.28% |
Correlation
The correlation between KWT and BIZD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between KWT and BIZD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KWT и BIZD
Секторы
KWT
BIZD
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
KWT
BIZD
Недвижимость
KWT
BIZD
-
Промышленность
KWT
BIZD
-
Коммуникационные услуги
KWT
BIZD
-
Потребительский защитный сектор
KWT
BIZD
-
Сырьевые материалы
KWT
BIZD
-
Потребительский циклический сектор
KWT
BIZD
-
Коммунальные услуги
KWT
BIZD
-
Энергетика
KWT
-
BIZD
-
Здравоохранение
KWT
-
BIZD
-
Технологии
KWT
-
BIZD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. BIZD — Ранг доходности на риск
KWT
BIZD
Сравнение KWT c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.61 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.97 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и BIZD
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -55.44% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -22.22% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -22.56% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -22.91% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -14.81% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -6.81% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 14.01% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и BIZD
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.93% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 15.06% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 18.73% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 17.49% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.78% | -7.87% |
Сравнение комиссий KWT и BIZD
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и BIZD
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and BIZD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (4.93%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs BIZD's -55.44%.
On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 5.46% for BIZD. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 5.68% for KWT.
KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 12.86% for BIZD.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор