Сравнение KWIN с ROE
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - KWIN is a Large Cap Value Equities fund tracking the Wahed Alternative Income Index, while ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria. KWIN is passively managed, while ROE is actively managed. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $326.79K | $276.65K | $438.06K | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам KWIN и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 2.65% |
Correlation
The correlation between KWIN and ROE is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. ROE — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение KWIN c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и ROE
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -19.10% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.06% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.53% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 15.08% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.90% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.90% | -11.89% |
Сравнение комиссий KWIN и ROE
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и ROE
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and ROE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN is categorized as Large Cap Value Equities, while ROE is Quality Factor. They also come from different issuers: KraneShares and Astoria. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор