Сравнение KWIN с MDLV
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KWIN is passively managed, while MDLV is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 11.85%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 11.85% | 4.20% |
Correlation
The correlation between KWIN and MDLV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. MDLV — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDLV
Сравнение KWIN c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и MDLV
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -10.71% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.79% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.25% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 9.17% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.55% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.55% | -6.41% |
Сравнение комиссий KWIN и MDLV
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и MDLV
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.71% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and MDLV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: KraneShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор