Сравнение KWIN с KMLM
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KWIN is a Large Cap Value Equities fund tracking the Wahed Alternative Income Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.36%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.29M | $10.11M | $8.06M | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам KWIN и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | 3.52% |
Correlation
The correlation between KWIN and KMLM is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение KWIN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и KMLM
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -27.47% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -14.72% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -12.79% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 11.72% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 14.55% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 14.68% | -10.67% |
Сравнение комиссий KWIN и KMLM
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и KMLM
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and KMLM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN is categorized as Large Cap Value Equities, while KMLM is Systematic Trend. KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор