PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWIN с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KWIN и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 11.74%.


KWIN

1 день
-0.14%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$172.72M$150.35M$232.16M
$326.79K$276.65K$438.06K

Сравнение доходности по годам KWIN и IVE


Correlation

The correlation between KWIN and IVE is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

KWIN vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KWIN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KWIN c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KWINIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

KWIN vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWIN и IVE

Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и IVE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KWINIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.58%

-61.32%

+59.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.21%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-10.04%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KWIN и IVE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KWINIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

9.83%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

14.31%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

16.89%

-12.88%

Сравнение комиссий KWIN и IVE

KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWIN и IVE

KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
KWIN
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KWIN and IVE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.

IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for KWIN.

KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.18% for IVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWIN и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор