PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FJPNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FJPNX (Fidelity Japan Fund) are both funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while FJPNX is a Japan Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KWEB returned 0.00%/yr vs 11.27%/yr for FJPNX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for FJPNX.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 23.87%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

FJPNX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
16.40%
С начала года
23.87%
1 год
43.36%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		23.87%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Correlation

The correlation between KWEB and FJPNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с SPYFJPNX с BRK-BFJPNX с IEMG

Доходность на риск

KWEB vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBFJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.93

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.56

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.48

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

12.48

-13.32

KWEB vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FJPNX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FJPNX

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-64.83%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-12.74%

-28.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-19.19%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-36.23%

-31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-36.23%

-44.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-5.15%

-63.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-24.82%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

3.55%

+17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FJPNX

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеют волатильность 8.46% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.43%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

18.84%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

22.98%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

20.40%

+27.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

18.44%

+21.57%

Сравнение комиссий KWEB и FJPNX

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FJPNX

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности FJPNX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		8.04%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and FJPNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to FJPNX (8.43%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FJPNX's -64.83%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор