PortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FNORX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.92%
919.33%
FJPNX
FNORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.41

FNORX:

-0.05

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.71

FNORX:

0.05

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.09

FNORX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.31

FNORX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.37

FNORX:

-0.10

Индекс Язвы

FJPNX:

6.97%

FNORX:

9.56%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.33%

FNORX:

18.49%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

FNORX:

-68.29%

Текущая просадка

FJPNX:

-18.87%

FNORX:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.66% соответственно.


FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

FNORX

С начала года

9.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-1.97%

5 лет

11.02%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJPNX и FNORX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.


График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJPNX: 0.41
FNORX: -0.05
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.71
FNORX: 0.05
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJPNX: 1.09
FNORX: 1.01
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: 0.31
FNORX: -0.04
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJPNX: 1.37
FNORX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.05
FJPNX
FNORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FNORX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FNORX в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.67%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.79%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FNORX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки FNORX в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FNORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.87%
-12.78%
FJPNX
FNORX

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FNORX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Fidelity Nordic Fund (FNORX) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
9.95%
FJPNX
FNORX