Сравнение FJPNX с FNORX

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FNORX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции FNORX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPNX и FNORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FNORX в 8.60%

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки FNORX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FNORX.

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Nordic Fund (FNORX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.