PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJPNX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FNORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FJPNX с FNORX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJPNX или FNORX.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.82

FNORX:

-0.01

Коэф-т Сортино

FJPNX:

1.11

FNORX:

0.08

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.15

FNORX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.79

FNORX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FJPNX:

2.73

FNORX:

-0.08

Индекс Язвы

FJPNX:

6.08%

FNORX:

8.94%

Дневная вол-ть

FJPNX:

22.85%

FNORX:

18.51%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

FNORX:

-69.37%

Текущая просадка

FJPNX:

-0.96%

FNORX:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.40% соответственно.

FJPNX

С начала года

11.16%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

9.79%

1 год

17.45%

3 года

10.03%

5 лет

8.74%

10 лет

6.66%

FNORX

С начала года

16.63%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

10.72%

1 год

-0.56%

3 года

11.47%

5 лет

13.92%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Fidelity Nordic Fund

Сравнение комиссий FJPNX и FNORX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
FNORX
Fidelity Nordic Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FNORX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FNORX в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund		4.36%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%0.64%0.80%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		5.26%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%4.07%1.71%1.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FNORX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки FNORX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FNORX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FNORX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Nordic Fund (FNORX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...