PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FJPNX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FNORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.90%
918.02%
FJPNX
FNORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.09

FNORX:

-0.21

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.27

FNORX:

-0.18

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.03

FNORX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.07

FNORX:

-0.16

Коэф-т Мартина

FJPNX:

0.31

FNORX:

-0.38

Индекс Язвы

FJPNX:

6.23%

FNORX:

8.90%

Дневная вол-ть

FJPNX:

20.21%

FNORX:

16.37%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

FNORX:

-68.29%

Текущая просадка

FJPNX:

-20.91%

FNORX:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.00% соответственно.


FJPNX

С начала года

1.21%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-7.62%

1 год

2.09%

5 лет

7.41%

10 лет

4.35%

FNORX

С начала года

9.59%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-3.47%

5 лет

12.82%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJPNX и FNORX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.


FJPNX
Fidelity Japan Fund
График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FJPNX: 0.09
FNORX: -0.21
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.27
FNORX: -0.18
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FJPNX: 1.03
FNORX: 0.98
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FJPNX: 0.07
FNORX: -0.16
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FJPNX: 0.31
FNORX: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.21
FJPNX
FNORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FNORX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FNORX в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
2.59%2.63%0.84%0.00%3.23%0.53%0.64%0.38%0.69%0.93%1.22%0.80%
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.80%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FNORX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки FNORX в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FNORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.91%
-12.89%
FJPNX
FNORX

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FNORX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Nordic Fund (FNORX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.70%
6.92%
FJPNX
FNORX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab