PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPNX с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Nikkei 225 (^N225).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPNX и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

FJPNX торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.30% соответственно.

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Nikkei 225

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEBFJPNX с IEMG
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

FJPNX vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNX^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.91

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.74

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

6.12

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNX^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.06

Корреляция

Корреляция между FJPNX и ^N225 составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и ^N225

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPNX^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-81.87%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.23%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-26.26%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-31.80%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.92%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-34.31%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.61%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и ^N225

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPNX^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.66%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

18.72%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

28.11%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

23.18%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.27%

-3.09%