PortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и IEMG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.84%
49.73%
FJPNX
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.41

IEMG:

0.54

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.71

IEMG:

0.90

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.09

IEMG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.31

IEMG:

0.44

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.37

IEMG:

1.75

Индекс Язвы

FJPNX:

6.97%

IEMG:

5.78%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.33%

IEMG:

18.70%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

FJPNX:

-18.87%

IEMG:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.90% соответственно.


FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

IEMG

С начала года

3.31%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-2.26%

1 год

8.84%

5 лет

7.86%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJPNX и IEMG

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJPNX: 0.41
IEMG: 0.54
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.71
IEMG: 0.90
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJPNX: 1.09
IEMG: 1.12
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: 0.31
IEMG: 0.44
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJPNX: 1.37
IEMG: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
FJPNX
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и IEMG

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IEMG в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.67%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.10%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и IEMG

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.87%
-12.86%
FJPNX
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и IEMG

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
11.19%
FJPNX
IEMG